Мар 9, 2018
16 Views

Анализ вашей торговой системы

Written by

Я поделюсь с вами некоторыми из факторов, которые я исследую, когда я тестирую и анализирую потенциальные новые торговые системы. Прежде всего, вы можете подумать о том, что я использую при разработке новых систем. Существует множество различных программных пакетов, но я обычно использую TradeStation. На следующем рисунке показана сводка TradeStation тестируемой системы. В этой статье вы можете обратиться к различным факторам, которые мы обсудим.

Если вы не хотите платить за программный пакет, продвинутые пользователи электронной таблицы, такие как Microsoft Excel, могут импортировать данные из Yahoo! Финансовый или другой поставщик данных и конфигурация таблиц данных для имитации торговли. Он работает так же, как и сложные пакеты программного обеспечения, но он гораздо более трудоемкий и сложный в настройке.

Выбранный период времени важен, потому что вы хотите проанализировать систему в разных рыночных условиях. Обычно я начинаю где-то около января 1998 года и тестирую до нынешней даты для своих систем. Таким образом, ваша система будет тестироваться в течение многих лет, в течение многих лет и в течение нескольких лет, которые относительно малы.

Чистая прибыль — это, пожалуй, первое, на что смотрят трейдеры, когда они разрабатывают систему. К сожалению, некоторые трейдеры только смотрят на свою чистую прибыль, и именно поэтому я пишу эту статью. Чистая прибыль, конечно, важна, но не обязательно самая важная. Система может иметь огромную чистую прибыль, но если бы вся эта прибыль была достигнута в нескольких крупных транзакциях в 1999 или 2002 году, это не очень хорошая система. То, что вы хотите быть уверенным, что вы растете, — это система, которая работает неизменно во всех рыночных условиях.

Общая стоимость транзакции и длина транзакции важны, поэтому вы точно знаете, что ваша система будет хорошо работать с тем, что вы торгуете, и снова вы тоже. вы хотите найти последовательность. Если вы создаете систему торговли Shuttle для акций, вам, вероятно, потребуется десятки транзакций в год, которые соответствуют вашим условиям, и большинство транзакций длится от 2 до 14 дней. Если вы собираетесь торговать чем-то другим, эти условия будут разными.

Еще одним важным фактором в вашей новой торговой системе является Percent Profitable. Конечно, мы предполагаем, конечно, что система, которая имеет наибольшее количество прибыльных транзакций, была бы лучшей. Однако это не всегда так. Здесь также отображается коэффициент выигрыша / убытка (средняя выигрышная сделка, деленная на среднюю потерю торговли). Вы можете получить высокий процент прибыли от транзакции, но средний убыток может быть намного выше средней прибыли. Я видел системы, у которых есть до 85% их транзакций, показывающие прибыль, но если у той же системы коэффициент выигрыша / проигрыша 0,50, то есть их потери в среднем в два раза превышают их выигрыши, вы все равно не сможете заработайте в этой системе. Тем не менее, есть системы, которые могут быть правы только в 30% случаев, но когда они правы, они часто правы и могут иметь высокий коэффициент выигрыша / потери 4,5 или более и фактически могут быть доступны. деньги. В целом, большинство хороших торговых систем имеют более 50% Процент прибыли и отличное соотношение выигрышей и убытков, равное 2,0

. Последний фактор, который мы будем анализировать, — это кривая капитала. Это заключительный тест последовательной системы транзакций. Кривая собственного капитала — это просто график, который показывает общую прибыль или убыток после каждой транзакции. Хорошая линия кривой капитализации должна постепенно увеличиваться с левой стороны диаграммы вправо. Это показывает, что система достигает постоянной прибыли во всех рыночных условиях. Плохие системы, даже те, которые являются победителями в конце концов, будут иметь дикие флуктуации в своей кривой равенства, имеющие огромное увеличение и уменьшение в течение длительных периодов времени или периодов вообще никакого движения.

Article Categories:
биткоин

Leave a Comment

Ваш e-mail не будет опубликован.